Durbin–Watson Testi

Durbin–Watson testi, regresyon modellerinde hata terimleri arasında birinci dereceden otokorelasyon bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla kullanılmaktadır (Yerdelen Tatoğlu, 2023, s. 133).

Testin uygulanabilmesi için modelde sabit terimin bulunması, otoregresif modellerin kullanılmaması ve yalnızca birinci dereceden otokorelasyonun araştırılması gerekmektedir. Bu nedenle Durbin–Watson testi bazı modellerde yetersiz kalabilmektedir (Yerdelen Tatoğlu, 2023, s. 133).

Durbin–Watson istatistiği aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:
d = Σ(ûₜ − ûₜ₋₁)² / Σûₜ² = 2(1 − ρ̂)

Durbin–Watson istatistiği 0 ile 4 arasında değer almaktadır.
d ≈ 2: Otokorelasyon yoktur.
d < 2: Pozitif otokorelasyon vardır.
d > 2: Negatif otokorelasyon vardır.

Test sonucunda hesaplanan d değeri, alt (dL) ve üst (dU) tablo değerleriyle karşılaştırılarak karar verilmektedir (Yerdelen Tatoğlu, 2023, s. 134–135).