Yapay Zeka Destekli Eğitim ve Uygulama Platformu
Eğitim Platformu
OmegaMetriX Analiz Merkezi
Hangi Tahmin Yöntemi Seçilmelidir?
Veri yapısı ve model özelliklerine göre uygun ekonometrik tahmin yönteminin seçimine yönelik kısa uygulama rehberi sunulmaktadır.
Ekonometrik modellerde kullanılacak tahmin yöntemi; veri yapısına, model varsayımlarına ve bağımlı değişkenin özelliklerine göre belirlenmektedir. Aynı veri seti için farklı tahmin yöntemleri uygulanabilmekte olup, uygun yöntemin seçilmesi tahminlerin güvenilirliği ve etkinliği açısından önem taşımaktadır.
Genel olarak;
• Klasik regresyon modellerinde En Küçük Kareler ve En Çok Olabilirlik
• Heteroskedastisite veya otokorelasyon problemlerinde White, Newey West Robust standart hatalar, Genelleştirilmiş En Küçük Kareler ya da uygun düzeltme yöntemleri,
• İçsellik problemlerinde Araç Değişkenler ve İki Aşamalı En Küçük Kareler,
• Eşanlı denklem sistemlerinde Dolaylı, İki Aşamalı veya Üç Aşamalı En Küçük Kareler,
• İkili bağımlı değişkenlerde Logit ve Probit,
• Sansürlü bağımlı değişkenlerde Tobit modelleri,
• Dağıtılmış Gecikmeli Modellerde Almon ve Koyck,
• Otoregresif modellerde İki Aşamaılı En Küçük Kareler tercih edilmektedir.
Tahmin yöntemi seçilmeden önce model varsayımları mutlaka test edilmeli ve elde edilen bulgular doğrultusunda uygun tahmin yaklaşımı belirlenmelidir.