Yapay Zeka Destekli Eğitim ve Uygulama Platformu
Eğitim Platformu
OmegaMetriX Analiz Merkezi
Genişletilmiş Ortalama Grup (AMG) Tahmincisi
AMG tahmincisi, heterojen panel veri modellerinde ortak dinamik süreçlerden kaynaklanan yatay kesit bağımlılığını dikkate alan tahmin yöntemidir.
Eberhardt ve Teal (2010) ile Eberhardt ve Bond (2009) tarafından geliştirilen Genişletilmiş Ortalama Grup (Augmented Mean Group–AMG) tahmincisi, birimlere özgü regresyonlara ortak dinamik sürecin dâhil edilmesi yoluyla yatay kesit bağımlılığını dikkate almaktadır (Yerdelen Tatoğlu, 2023, s. 96).
AMG tahmini aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir. İlk aşamada birinci farkları alınmış havuzlanmış regresyondan ortak dinamik süreç elde edilir. İkinci aşamada bu ortak süreç birimlere özgü regresyonlara dâhil edilerek her bir birim için katsayılar tahmin edilir. Son aşamada ise Pesaran ve Smith’in (1995) Ortalama Grup (MG) yaklaşımına benzer biçimde birimlere özgü katsayıların ortalaması alınarak AMG tahmincisine ulaşılır:
β̂ᴬᴹᴳ = N⁻¹ Σᵢ₌₁ᴺ β̂ᵢ
AMG tahmincisinin asimptotik özelliklerinin CCE tahmincisine benzer olduğu belirtilmektedir (Yerdelen Tatoğlu, 2023, ss. 96–97).