Yapay Zeka Destekli Eğitim ve Uygulama Platformu
Eğitim Platformu
OmegaMetriX Analiz Merkezi
Anderson–Hsiao Tahmincisi
Anderson–Hsiao tahmincisi, dinamik panel veri modellerinde birinci fark dönüşümü ve gecikmeli değişkenlere dayalı araç değişkenler kullanarak içsellik sorununu dikkate alan tahmin yöntemidir.
Anderson ve Hsiao (1982) yaklaşımında öncelikle dinamik panel veri modelinin birinci farkı alınarak birim etkiler modelden çıkarılmaktadır. Ancak dönüşüm sonrasında gecikmeli bağımlı değişken ile fark hata terimi arasında korelasyon bulunduğundan araç değişken kullanılması gerekmektedir (Yerdelen Tatoğlu, 2023, ss. 148–149).
Birinci fark modeli,
ΔYᵢₜ = δΔYᵢ,ₜ₋₁ + βΔXᵢₜ′ + Δuᵢₜ
şeklinde ifade edilebilir. Yᵢ,ₜ₋₂ veya ΔYᵢ,ₜ₋₂ gibi gecikmeli değerler, ΔYᵢ,ₜ₋₁ için araç değişken olarak kullanılabilmektedir. Arellano (1989), Yᵢ,ₜ₋₂ düzey değişkeninin daha uygun bir araç olduğunu göstermiştir (Yerdelen Tatoğlu, 2023, s. 149).
Anderson–Hsiao tahmincisi tutarlı olmakla birlikte, tüm moment koşullarından yararlanmaması ve kalıntılardaki otokorelasyonu dikkate almaması nedeniyle etkin değildir (Yerdelen Tatoğlu, 2023, s. 150).