Yapay Zeka Destekli Eğitim ve Uygulama Platformu
Eğitim Platformu
OmegaMetriX Analiz Merkezi
Arellano–Bond Otokorelasyon Testi
Arellano–Bond otokorelasyon testi, dinamik panel veri modellerinde birinci fark hata terimlerinde özellikle ikinci mertebeden otokorelasyonun bulunup bulunmadığını sınamaktadır.
Arellano ve Bond (1991) tarafından geliştirilen otokorelasyon testi, dinamik panel veri modellerinde birinci fark kalıntılarına uygulanmaktadır. Birinci fark modelinde birinci mertebeden otokorelasyonun [AR(1)] bulunması beklenen bir durumdur. GMM tahmincisinin geçerliliği açısından önemli olan, ikinci mertebeden otokorelasyonun [AR(2)] bulunmamasıdır (Yerdelen Tatoğlu, 2023, s. 175).
Temel hipotez:
H₀: İkinci mertebeden otokorelasyon yoktur.
Arellano–Bond test istatistiği,
m₂ = û₋₂′û / √(û₋₂′û₋₂) ∼ N(0,1)
şeklinde ifade edilmektedir. Burada û₋₂, kalıntıların iki dönem gecikmeli değerlerini göstermektedir.
H₀ hipotezinin reddedilememesi, birinci fark hata terimlerinde AR(2) otokorelasyon bulunmadığını göstermektedir. Dolayısıyla dinamik panel GMM uygulamalarında özellikle AR(2) testinin sonucu dikkate alınmalıdır (Yerdelen Tatoğlu, 2023, s. 175).