Yapay Zeka Destekli Eğitim ve Uygulama Platformu
Eğitim Platformu
OmegaMetriX Analiz Merkezi
Dinamik Panel Veri Modelleri
Dinamik panel veri modelleri, bağımlı veya bağımsız değişkenlerin gecikmeli değerlerini içeren ve değişkenlerin zaman içindeki dinamik ilişkilerini dikkate alan panel veri modelleridir.
Dinamik panel veri modelleri, statik panel veri modellerinden farklı olarak gecikmeli değişkenler içermektedir. Bu modeller otoregresif panel veri modelleri ve dağıtılmış gecikmeli panel veri modelleri olmak üzere iki grupta incelenmektedir. Otoregresif modellerde bağımlı değişkenin, dağıtılmış gecikmeli modellerde ise bağımsız değişkenlerin gecikmeli değerleri modelde yer almaktadır (Yerdelen Tatoğlu, 2023, s. 137).
Bir gecikmeli otoregresif panel veri modeli,
Yᵢₜ = δYᵢ,ₜ₋₁ + β′Xᵢₜ + μᵢ + uᵢₜ
şeklinde gösterilebilir. Burada Yᵢ,ₜ₋₁, bağımlı değişkenin bir dönem gecikmeli değeridir.
Dinamik panel veri modellerinde gecikmeli bağımlı değişken ile hata bileşenleri arasında ortaya çıkan korelasyon nedeniyle katı dışsallık varsayımı bozulmakta ve klasik tahminciler sapmalı ve tutarsız hâle gelebilmektedir. Bu nedenle dinamik panel modellerinin tahmininde bu içsellik sorununu dikkate alan özel tahmin yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır (Yerdelen Tatoğlu, 2023, ss. 137–138).