Yapay Zeka Destekli Eğitim ve Uygulama Platformu
Eğitim Platformu
OmegaMetriX Analiz Merkezi
Koşullu En Çok Olabilirlik Tahmincisi
Koşullu En Çok Olabilirlik tahmincisi, sabit etkili sınırlı bağımlı değişkenli panel modellerinde birim etkilerini koşullandırarak yapısal parametrelerin tutarlı tahmin edilmesini sağlayan yöntemdir.
Andersen (1970) tarafından önerilen Koşullu En Çok Olabilirlik (Conditional Maximum Likelihood) tahmincisi, birim etkileri için minimum yeterli istatistik kullanarak bu etkilerin yapısal parametrelerin tahmininden ayrıştırılmasına dayanmaktadır (Yerdelen Tatoğlu, 2023, s. 256).
Birim etki μᵢ için minimum yeterli istatistik τᵢ mevcut ve bu istatistik yapısal parametrelerden bağımsız ise koşullu yoğunluk,
f(Yᵢ | β, τᵢ) = f(Yᵢ | β, μᵢ) / g(τᵢ | β, μᵢ)
şeklinde ifade edilmektedir. Bu koşullandırma sonucunda birim etkisine bağımlılık ortadan kaldırılarak β'nın tutarlı tahmini elde edilebilmektedir (Yerdelen Tatoğlu, 2023, s. 256).
Sabit etkili panel logit modelinde birim etki için minimum yeterli istatistik,
Σₜ₌₁ᵀ Yᵢₜ
olup, olabilirlik fonksiyonunun bu istatistiğe koşullandırılmasıyla birim etkileri elimine edilebilmektedir. Buna karşılık probit modelinde birim etkilerinden bağımsız bir dönüşüm bulunmadığından, T sonlu iken β'nın tutarlı tahmini elde edilememektedir (Yerdelen Tatoğlu, 2023, ss. 256–258).