Yapay Zeka Destekli Eğitim ve Uygulama Platformu
Eğitim Platformu
OmegaMetriX Analiz Merkezi
Sargan Aşırı Tanımlama Kısıtlamaları Testi
Sargan testi, GMM tahmininde kullanılan araç değişkenlerin geçerliliğini ve aşırı tanımlama kısıtlamalarının sağlanıp sağlanmadığını sınamaktadır.
Arellano ve Bond (1991) tarafından önerilen Sargan testi, GMM tahmininde kullanılan araç değişkenlerin geçerliliğini sınamak amacıyla kullanılmaktadır. Temel hipotez, aşırı tanımlama kısıtlamalarının geçerli olduğunu, dolayısıyla kullanılan araçların uygun olduğunu ifade etmektedir (Yerdelen Tatoğlu, 2023, s. 173).
Temel hipotez:
H₀: Aşırı tanımlama kısıtlamaları geçerlidir.
Sargan test istatistiği,
s = Δû′Z(Σᵢ₌₁ᴺ Zᵢ′ΔûᵢΔûᵢ′Zᵢ)⁻¹Z′Δû
şeklinde hesaplanmakta ve p−K−1 serbestlik derecesiyle ki-kare dağılımına uymaktadır:
s ∼ χ²₍ₚ₋ₖ₋₁₎
H₀'ın reddedilmemesi araç değişkenlerin geçerliliğini desteklemektedir. Modelde heteroskedastisite bulunması durumunda ise dirençli Hansen testi kullanılabilmektedir (Yerdelen Tatoğlu, 2023, s. 173).
Araç değişken sayısının aşırı artması Sargan ve Hansen testlerini zayıflatabilmekte ve p-değerlerinin 1'e çok yaklaşmasına yol açabilmektedir. Bu nedenle 1'e çok yakın veya 0,1'in altındaki p-değerleri güvenilir kabul edilmemelidir (Yerdelen Tatoğlu, 2023, s. 173).