Hadri (2000) panel birim kök testi, zaman serileri için geliştirilen Kwiatkowski, Phillips, Schmidt ve Shin (KPSS) testinin panel verilere uyarlanmış hâlidir ve Lagrange çarpanı (LM) testine dayanmaktadır. Hadri testini diğer panel birim kök testlerinden ayıran temel özellik, hipotezlerin ters kurulmasıdır. Temel hipotez tüm panelin durağan olduğunu, alternatif hipotez ise paneldeki bazı birimlerin birim köklü olduğunu ifade etmektedir (Yerdelen Tatoğlu, 2026, s. 48).

Sabitli ve sabitli-trendli modellerden hareket edilmekte ve temel ve alternatif hipotezler:
H₀: λ = 0 → panel durağandır.
H₁: λ > 0 → panelde bazı birimler birim köklüdür.
şeklinde kurulmaktadır (Yerdelen Tatoğlu, 2026, s. 50).

Hadri testinde λ = 0 hipotezinin sınanmasında tek taraflı LM testi kullanılmaktadır:
LM = [(1/N) Σᵢ₌₁ᴺ (1/T²) Σₜ₌₁ᵀ Sᵢₜ²] / σ̂ε²
Burada Sᵢₜ kalıntıların kısmi toplamıdır. Elde edilen LM istatistikleri standartlaştırılarak asimptotik standart normal dağılıma sahip test istatistiklerine dönüştürülmektedir (Yerdelen Tatoğlu, 2026, s. 50).

Hadri testinin temel özellikleri:
- KPSS testinin panel veriye uyarlanmış hâlidir ve LM yaklaşımına dayanmaktadır.
- Diğer panel birim kök testlerinden farklı olarak temel hipotez durağanlık hipotezidir.
- Panel veri setinin dengeli olması gerekmektedir.
- Trendli modelde temel hipotez trend durağanlığı ifade etmektedir.
- Test, hata terimlerinin normal dağıldığını varsaymaktadır.
- Test istatistiği T ve N'nin sırasıyla sonsuza gittiği durumda asimptotik olarak geçerlidir (Yerdelen Tatoğlu, 2026, s. 51).