Harris ve Tzavalis (HT, 1999) panel birim kök testi, panel veride yer alan tüm birimlerin aynı otoregresif parametreye (ρ) sahip olduğu varsayımındadır. HT testi, zaman boyutunun (T) sonlu, birim boyutunun (N) ise sonsuza gittiği durum için geliştirilmiştir (Yerdelen Tatoğlu, 2026, s. 32).

Test üç AR(1) modelinden hareket etmektedir:
Model 1 (Sabitsiz ve trendsiz):
Yᵢₜ = ρYᵢ,ₜ₋₁ + uᵢₜ
Model 2 (Sabitli):
Yᵢₜ = α₀ᵢ + ρYᵢ,ₜ₋₁ + uᵢₜ
Model 3 (Sabitli ve trendli):
Yᵢₜ = α₀ᵢ + α₁ᵢt + ρYᵢ,ₜ₋₁ + uᵢₜ
Model 1 homojen paneli, Model 2 heterojen sabitli paneli ve Model 3 ise heterojen sabit ve birimlere özgü trend içeren paneli göstermektedir.

Temel ve alternatif hipotezler (Yerdelen Tatoğlu, 2026, s. 32):
H₀: ρ = 1 → birim kök vardır.
H₁: |ρ| < 1 → seri durağandır.

HT testinde temel hipotez altında ρ; Model 1 için Havuzlanmış En Küçük Kareler (POLS), Model 2 için Gölge Değişkenli En Küçük Kareler (LSDV) ve Model 3 için Trendli Gölge Değişkenli En Küçük Kareler (LSDVT) ile tahmin edilmektedir. Sabit etkiler veya birimlere özgü deterministik trendlerin bulunduğu modellerde ortaya çıkan Nickell sapması dikkate alınarak standartlaştırılmış test istatistikleri kullanılmaktadır (Yerdelen Tatoğlu, 2026, ss. 32–34).

HT testinin temel özellikleri:
- Homojen otoregresif parametre varsayımına dayanmaktadır.
- Dengeli panel veri setlerine uygulanmaktadır.
- LLC testinden farklı olarak T'nin sonlu, N'nin sonsuza gittiği asimptotik yapıya dayanmaktadır. Bu özelliği nedeniyle özellikle mikroekonometrik panel veri çalışmalarında kullanılabilmektedir (Yerdelen Tatoğlu, 2026, s. 34).