Breusch–Pagan / Cook–Weisberg Testi

Breusch–Pagan (1979) ve Cook–Weisberg (1983) testi, heteroskedastisitenin belirlenmesinde kullanılan en yaygın testlerden biridir. Testte öncelikle model en küçük kareler yöntemiyle tahmin edilmekte ve kalıntılar elde edilmektedir. Daha sonra kalıntı kareleri yardımıyla kurulan yardımcı regresyon modeli üzerinden hata terimlerinin varyansının bağımsız değişkenlere bağlı olarak değişip değişmediği sınanmaktadır (Yerdelen Tatoğlu, 2023, s. 120–121).

Temel hipotezler aşağıdaki gibidir:
H₀ : Homoskedastisite vardır.
H₁ : Heteroskedastisite vardır.

Breusch–Pagan testinde yardımcı regresyondan elde edilen F veya χ² (LM) test istatistiği kullanılmaktadır. Hesaplanan p-değerinin seçilen anlamlılık düzeyinden küçük olması durumunda H₀ hipotezi reddedilmekte ve modelde heteroskedastisite bulunduğu sonucuna ulaşılmaktadır (Yerdelen Tatoğlu, 2023, s. 121).

Bu test, hata terimi varyansının bağımsız değişkenlerin doğrusal bir fonksiyonu olduğu varsayımına dayanmaktadır.