Chow Testi

Chow testi, veri setinin yapısal kırılma tarihine göre iki alt döneme ayrılması ve her dönem için ayrı regresyon modellerinin tahmin edilmesi esasına dayanmaktadır (Yerdelen Tatoğlu, 2023, s. 217).

Kırılma sonrasında modele kukla değişken eklenerek yapısal değişiklik aşağıdaki şekilde gösterilebilmektedir:
Yᵢ = β₀ + β₁Xᵢ + β₂Dᵢ + β₃DᵢXᵢ + uᵢ

Burada D kırılma tarihinden önce 0, kırılma tarihinden sonra 1 değerini alan kukla değişkendir. β₂ sabit terimdeki, β₃ ise eğimdeki yapısal değişikliği göstermektedir.

Temel hipotezler:
H₀ : Yapısal değişiklik yoktur.
H₁ : Yapısal değişiklik vardır.

Chow test istatistiği:
F = [(RSS − (RSS₁ + RSS₂))/k] / [(RSS₁ + RSS₂)/(n − 2k)]

Hesaplanan F istatistiğinin anlamlı bulunması durumunda H₀ reddedilmekte ve modelde yapısal kırılma olduğu sonucuna ulaşılmaktadır (Yerdelen Tatoğlu, 2023, s. 217–218).