Dinamik Modeller

Dinamik modeller, ekonomik değişkenlerin yalnızca cari dönem değerlerinden değil, geçmiş dönem değerlerinden de etkilendiği varsayımına dayanmaktadır. Bu modellerde bağımlı değişkenin veya bağımsız değişkenlerin gecikmeli değerleri açıklayıcı değişken olarak kullanılmaktadır (Yerdelen Tatoğlu, 2023, s. 367).

Dinamik modeller genel olarak iki grupta incelenmektedir.

Dağıtılmış gecikmeli modeller: Bağımsız değişkenlerin gecikmeli değerleri modele dâhil edilmektedir.
Otoregresif modeller: Bağımlı değişkenin gecikmeli değerleri modele açıklayıcı değişken olarak eklenmektedir.
Dağıtılmış gecikmeli model aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
Yₜ = α + β₀Xₜ + β₁Xₜ₋₁ + ⋯ + βₖXₜ₋ₖ + uₜ

Otoregresif model ise,
Yₜ = α + δYₜ₋₁ + βXₜ + uₜ
şeklinde ifade edilmektedir.

Dinamik modeller, tüketim, yatırım, para talebi, enflasyon ve büyüme gibi ekonomik değişkenlerde gecikmeli etkilerin incelenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.