Yapay Zeka Destekli Eğitim ve Uygulama Platformu
Eğitim Platformu
OmegaMetriX Analiz Merkezi
Gerekli ve Gereksiz Değişkenlerin Testi
Modelde yer alması gereken veya gereksiz olan bağımsız değişkenler çeşitli hipotez testleri ile belirlenebilmektedir.
Ekonometrik model kurulurken gerekli bir bağımsız değişkenin modele alınmaması veya gereksiz bir değişkenin modele eklenmesi spesifikasyon hatasına yol açabilmektedir. Bu nedenle bağımsız değişkenlerin modele dâhil edilip edilmeyeceği çeşitli istatistiksel testlerle değerlendirilmektedir (Yerdelen Tatoğlu, 2023, s. 303–306).
Kısıtlı F Testi, yuvalanmış doğrusal regresyon modellerinde bir veya daha fazla bağımsız değişkenin modele katkısını sınamak amacıyla kullanılmaktadır. Temel hipotez, ilgili değişkenlerin modele katkısının olmadığı yönündedir.
Test istatistiği aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:
F=((R²_U−R²_R)/h)/((1−R²_U)/(n−k))
Burada;
R²U: Kısıtsız modelin belirlilik katsayısı
R²R: Kısıtlı modelin belirlilik katsayısı
h: Getirilen kısıt sayısı
n: Gözlem sayısı
k: Kısıtsız modeldeki parametre sayısı
Hesaplanan F değeri kritik değerden büyükse H₀ reddedilmekte ve ilgili değişkenlerin modele dâhil edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.
En Çok Olabilirlik yöntemiyle tahmin edilen modellerde ise aynı amaçla Olabilirlik Oranı (Likelihood Ratio, LR) Testi kullanılmaktadır.
LR=−2(lnL_R−lnL_U)
Burada L_R ve L_U sırasıyla kısıtlı ve kısıtsız modellere ait olabilirlik fonksiyonlarını göstermektedir. LR test istatistiği χ² dağılımını izlemekte olup hesaplanan değer kritik değerden büyükse kısıtlar reddedilmektedir (Yerdelen Tatoğlu, 2023, s. 303–306).