Yapay Zeka Destekli Eğitim ve Uygulama Platformu
Eğitim Platformu
OmegaMetriX Analiz Merkezi
LR ve Wald Yapısal Kırılma Testleri
LR ve Wald testleri, yapısal kırılma tarihinin bilindiği veya bilinmediği durumlarda model parametrelerinin değişip değişmediğini sınamak amacıyla kullanılmaktadır.
LR (Likelihood Ratio) ve Wald testleri, regresyon modellerinde yapısal kırılmanın varlığını belirlemek amacıyla kullanılan en yaygın testler arasındadır. Bu testler, kırılma tarihinin önceden bilindiği veya veri tarafından belirlendiği durumlarda uygulanabilmektedir (Yerdelen Tatoğlu, 2023, s. 213–215).
Kırılma tarihinin bilinmediği durumlarda, veri setindeki tüm olası kırılma tarihleri için LR veya Wald test istatistikleri hesaplanmakta ve en yüksek test değerini veren dönem yapısal kırılma tarihi olarak belirlenmektedir. Bu yaklaşımda Supremum, Average ve Exponential test istatistiklerinden yararlanılmaktadır (Yerdelen Tatoğlu, 2023, s. 213–214).
Testlerde temel hipotezler aşağıdaki gibidir:
H₀ : Yapısal değişiklik yoktur.
H₁ : Yapısal değişiklik vardır.
Hesaplanan LR veya Wald test istatistiklerinin anlamlı bulunması durumunda H₀ hipotezi reddedilmekte ve model parametrelerinin incelenen dönemde değiştiği sonucuna ulaşılmaktadır (Yerdelen Tatoğlu, 2023, s. 214–215).
Bu testler, özellikle kırılma tarihinin önceden bilinmediği uygulamalarda yapısal değişikliğin hem yerinin hem de istatistiksel anlamlılığının belirlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.