Otokorelasyon

Otokorelasyon, hata terimlerinin farklı dönemlere ait değerleri arasında ilişki bulunması durumudur. En sık karşılaşılan türü, ardışık hata terimleri arasındaki ilişkiyi ifade eden birinci dereceden otokorelasyondur (Yerdelen Tatoğlu, 2023, s. 130).

Birinci dereceden otokorelasyon katsayısı ρ (rho) ile gösterilmekte ve −1 ile +1 arasında değer almaktadır. ρ=0 olması hata terimleri arasında ilişki bulunmadığını, pozitif veya negatif değerler ise sırasıyla pozitif ve negatif otokorelasyonu göstermektedir (Yerdelen Tatoğlu, 2023, s. 130–131).

Otokorelasyon, heteroskedastisite gibi ana kütleye ilişkin bir problem olup özellikle zaman serisi modellerinde görülmektedir. Başlıca nedenleri; ihmal edilen değişkenler, modelin fonksiyonel biçiminin yanlış belirlenmesi, ölçme hataları, şok etkileri, gecikmeli değişkenler ve durağan olmamadır (Yerdelen Tatoğlu, 2023, s. 131–132).

Otokorelasyon durumunda en küçük kareler tahmincileri sapmasız ve tutarlı olmakla birlikte etkin değildir. Standart hatalar, güven aralıkları ile t ve F testlerinin güvenilirliği azalabilmektedir (Yerdelen Tatoğlu, 2023, s. 132).

Otokorelasyonun belirlenmesinde en yaygın kullanılan testler şunlardır:
- Durbin–Watson Testi
- Breusch–Godfrey Lagrange Çarpanı (LM) Testi

Otokorelasyon tespit edildiğinde Birinci Farklar, Cochrane–Orcutt, Prais–Winsten ve Newey–West gibi yöntemlerden yararlanılarak model yeniden tahmin edilebilmektedir (Yerdelen Tatoğlu, 2023, s. 141–155).