top of page

Otoregresif Modeller

Otoregresif modellerde bağımlı değişkenin gecikmeli değerleri açıklayıcı değişken olarak kullanılmaktadır.

Otoregresif (AR) modellerde bağımlı değişkenin geçmiş dönem değerleri modele açıklayıcı değişken olarak eklenmektedir.

Birinci dereceden otoregresif model
Yₜ = α + δYₜ₋₁ + βXₜ + uₜ
şeklindedir.

Bağımlı değişkenin gecikmeli değerinin hata terimiyle ilişkili olması nedeniyle En Küçük Kareler yöntemi sapmalı ve tutarsız tahminler verebilmektedir. Bu nedenle otoregresif modellerde çoğunlukla araç değişken yaklaşımına dayanan İki Aşamalı En Küçük Kareler (2SLS) yöntemi kullanılmaktadır (Yerdelen Tatoğlu, 2023, s. 379–383).

📚 Kaynak
Yerdelen Tatoğlu, F. (2023). Ekonometri Stata Uygulamalı (2. Baskı). Beta Basım Yayım.
bottom of page