top of page

Parametre Varyans-Kovaryans Matrisi

Parametre varyans-kovaryans matrisi, parametre tahminlerinin belirsizliğini ve birbirleriyle olan ilişkilerini göstermektedir.

En küçük kareler varsayımları altında parametre tahminlerinin varyans-kovaryans matrisi aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır (Yerdelen Tatoğlu, 2023, s. 51–52).

Var(β̂)=σ²(X′X)⁻¹

Bu matriste;
Köşegen elemanlar parametre tahminlerinin varyanslarını,
Köşegen dışı elemanlar ise parametre tahminleri arasındaki kovaryansları göstermektedir.

Parametre varyanslarının karekökü standart hataları vermektedir. Standart hatalar, hipotez testleri ve güven aralıklarının hesaplanmasında kullanılmaktadır (Yerdelen Tatoğlu, 2023, s. 51–52).

📚 Kaynak
Yerdelen Tatoğlu, F. (2023). Ekonometri Stata Uygulamalı (2. Baskı). Beta Basım Yayım.
bottom of page