Dumitrescu ve Hurlin (2012), Granger nedensellik testini heterojen paneller için genişletmiştir. Modelde gecikme uzunluğu tüm panel için aynı kabul edilirken, otoregresif ve eğim parametrelerinin birimlere göre değişmesine izin verilmektedir (Yerdelen Tatoğlu, 2026, s. 162):
Yᵢₜ = αᵢ + Σₖ₌₁ᴷ γᵢ⁽ᵏ⁾Yᵢ,ₜ₋ₖ + Σₖ₌₁ᴷ βᵢ⁽ᵏ⁾Xᵢ,ₜ₋ₖ + εᵢₜ

Temel hipotez, tüm panel için X’ten Y’ye doğru nedensellik bulunmadığını ifade etmektedir:
H₀: βᵢ = 0, i = 1,…,N
Alternatif hipotez altında ise birimlerin en az bir bölümünde X’ten Y’ye doğru Granger nedenselliği bulunmaktadır. Dolayısıyla nedensellik ilişkisinin bütün birimlerde bulunması gerekmemektedir (Yerdelen Tatoğlu, 2026, s. 163).

Test, her bir birim için hesaplanan Wald istatistiklerinin yatay kesit ortalamasına dayanmaktadır:
W̄ₙ,ₜ = (1/N) Σᵢ₌₁ᴺ Wᵢ,ₜ

Ortalama Wald istatistiğinin standartlaştırılmasıyla panel için test istatistiği elde edilmektedir. Temel hipotezin reddedilmesi, paneldeki birimlerin en az bir bölümünde X’ten Y’ye doğru Granger nedenselliği bulunduğunu göstermektedir (Yerdelen Tatoğlu, 2026, ss. 163–164).