
Yapay Zeka Destekli Eğitim ve Uygulama Platformu
Eğitim Platformu
OmegaMetriX Analiz Merkezi
CIPS testi, yatay kesit ortalamalarını modele ekleyerek gözlenemeyen ortak faktörlerden kaynaklanan birimler arası korelasyonu dikkate almaktadır.
Pesaran (2007), faktör yüklerini doğrudan tahmin etmek yerine, birimler arası korelasyonu yatay kesit ortalamaları yardımıyla dikkate alan bir panel birim kök testi önermiştir. Yöntemde ADF regresyonu, serinin ve birinci farkının yatay kesit ortalamaları ile genişletilmekte ve böylece gözlenemeyen ortak faktörlerin etkisi giderilmektedir. Bu test Yatay Kesit Genişletilmiş Dickey-Fuller (CADF) testi olarak adlandırılmaktadır (Yerdelen Tatoğlu, 2026, s. 91).
Tek faktörlü hata yapısı:
uᵢₜ = γᵢfₜ + εᵢₜ
şeklinde ifade edilmektedir. Burada fₜ gözlenemeyen ortak faktörü, γᵢ ise faktör yükünü göstermektedir.
Otoregresif modelde otokorelasyon olmadığı durumda CADF regresyonu:
ΔYᵢₜ = αᵢ + ρᵢYᵢ,ₜ₋₁ + d₀Ȳₜ₋₁ + d₁ΔȲₜ + εᵢₜ
şeklindedir. Otokorelasyon bulunması durumunda modele gecikmeli farklar da eklenebilmektedir.
Durağanlığın sınanmasında hipotezler:
H₀: ρᵢ = 0, tüm i'ler için → tüm birimler birim köklüdür.
H₁: ρᵢ < 0, bazı i'ler için → birimlerin en az bir kısmı durağandır.
Her bir birim için CADF istatistiği hesaplandıktan sonra CIPS istatistiği, bu istatistiklerin ortalaması alınarak elde edilmektedir:
CIPS = N⁻¹ Σᵢ₌₁ᴺ CADFᵢ
Dolayısıyla CIPS testi, IPS testinin yatay kesit bağımlılığını dikkate alacak şekilde genişletilmiş biçimi olarak değerlendirilebilmektedir. CADF regresyonundan CADF, CIPS, CIPS*, P ve Z istatistikleri elde edilebilmektedir. CIPS test istatistiğinin limit dağılımı standart olmadığından kritik değerler N ve T'nin çeşitli değerleri için Pesaran (2007) tarafından hesaplanmıştır (Yerdelen Tatoğlu, 2026, ss. 91–93).
Yerdelen Tatoğlu, F. (2026). Panel zaman serileri analizi: Stata uygulamalı (5. baskı). Beta Basım Yayım.