Driscoll–Kraay Standart Hatalar

Driscoll ve Kraay (1998), zaman boyutunun (T) büyük olduğu panel veri modellerinde heteroskedastisite, otokorelasyon ve birimler arası korelasyona karşı dirençli standart hata tahminleri elde etmek amacıyla Newey–West yaklaşımını panel veri modellerine uyarlamıştır. Yöntem, yatay kesit ortalamalarını kullanarak uzun dönem kovaryans matrisini tahmin etmekte ve böylece hata terimlerindeki genel bağımlılık yapısını dikkate almaktadır (Yerdelen Tatoğlu, 2024, s. 359–361).

Driscoll–Kraay varyans–kovaryans tahmincisi:
V(β̂) = (X′X)⁻¹ Ŝₜ (X′X)⁻¹

Burada;
Ŝₜ : Driscoll–Kraay uzun dönem kovaryans matrisini,
X : Açıklayıcı değişkenler matrisini göstermektedir.
Ne Zaman Kullanılır?

Driscoll–Kraay Standart Hatalarının Özellikleri
- Heteroskedastisiteye karşı dirençlidir.
- Otokorelasyonu dikkate almaktadır.
- Birimler arası korelasyonu dikkate almaktadır.
- Newey–West yaklaşımının panel veri modellerine uyarlanmış hâlidir.
- Özellikle T büyük panel veri modellerinde güvenilir sonuçlar vermektedir.
- Günümüzde panel veri analizlerinde en yaygın kullanılan dirençli standart hata yöntemlerinden biridir.