Portmanteau Testi

Portmanteau testi, Inoue ve Solon (2006) tarafından sabit etkiler modelinde hata terimlerinin varyans-kovaryans matrisinde köşegen dışı elemanların sıfır olup olmadığını sınamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu yönüyle test, yalnızca birinci dereceden değil, daha yüksek mertebeden otokorelasyonların belirlenmesinde de kullanılabilmektedir (Yerdelen Tatoğlu, 2024, s. 251).

Hipotezler:
H₀: Modelde otokorelasyon yoktur.
H₁: En az bir mertebede otokorelasyon bulunmaktadır.

Portmanteau test istatistiği, seçilen otokorelasyon mertebesine göre hesaplanmakta ve χ² dağılımına uymaktadır (Yerdelen Tatoğlu, 2024, s. 251).

Karar Kuralı:
H₀ reddedilemez: Modelde otokorelasyona ilişkin istatistiksel kanıt yoktur.
H₀ reddedilir: Modelde en az bir mertebede otokorelasyon bulunmaktadır.

Portmanteau Testinin Özellikleri
- Sabit etkiler modelinde kullanılmaktadır.
- Yüksek mertebeden otokorelasyonların sınanmasına olanak sağlamaktadır.
- Test istatistiği asimptotik olarak χ² dağılımına uymaktadır.
- Test edilecek gecikme sayısı arttıkça testin serbestlik derecesi de artmaktadır.