White Testi

White (1980) tarafından geliştirilen White testi, klasik doğrusal regresyon modelinde heteroskedastisitenin varlığını sınamak amacıyla kullanılmaktadır. Test, yardımcı regresyon yaklaşımına dayanmakta olup; bağımlı değişken olarak tahmin edilen hata terimlerinin kareleri, bağımsız değişken olarak ise açıklayıcı değişkenler, bunların kareleri ve çapraz çarpımları kullanılmaktadır. Bu yönüyle Breusch–Pagan / Cook–Weisberg testinden ayrılmaktadır (Yerdelen Tatoğlu, 2024, s. 232).

Hipotezler:
H₀: Heteroskedastisite yoktur (homoskedastisite vardır).
H₁: Heteroskedastisite vardır.

Test İstatistiği
White testinde yardımcı regresyondan elde edilen belirlilik katsayısı (R²) kullanılarak hesaplanan N × R² test istatistiği kullanılmaktadır. Test istatistiği, yardımcı regresyondaki bağımsız değişken sayısı kadar serbestlik derecesine sahip χ² dağılımına uymaktadır (Yerdelen Tatoğlu, 2024, s. 232).

Karar Kuralı
H₀ reddedilemez: Modelde heteroskedastisite bulunduğuna ilişkin istatistiksel kanıt yoktur.
H₀ reddedilir: Modelde heteroskedastisite bulunmaktadır.

White Testinin Özellikleri
- Genel amaçlı bir heteroskedastisite testidir.
- Yardımcı regresyonda açıklayıcı değişkenlerin kareleri ve çapraz çarpımlarını da kullanmaktadır.
- Heteroskedastisitenin fonksiyonel biçimini önceden belirlemeyi gerektirmemektedir.
- Test istatistiği N × R² yaklaşımına dayanmakta ve asimptotik olarak χ² dağılımına uymaktadır.