Wooldridge Otokorelasyon Testi

Wooldridge (2002) tarafından geliştirilen bu test, panel veri modellerinde birinci dereceden otokorelasyonun varlığını sınamak amacıyla kullanılmaktadır. Drukker (2003), yaptığı simülasyon çalışmalarıyla testin küçük örneklemlerde de başarılı sonuçlar verdiğini göstermiştir (Yerdelen Tatoğlu, 2024, s. 238).

Wooldridge testinde, modelin birinci farkları alınarak elde edilen kalıntılar kullanılmaktadır. Genel panel veri modelinin birinci farkı aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir:
ΔYᵢₜ = ΔXᵢₜβ + Δuᵢₜ

Burada;
Δuᵢₜ = eᵢₜ olmak üzere, birinci fark modelinden elde edilen kalıntılar kullanılmaktadır.

Öncelikle birinci fark modeli tahmin edilmekte, daha sonra elde edilen kalıntılar gecikmeli değerleri üzerine regresyona tabi tutulmaktadır. Birinci dereceden otokorelasyon bulunmaması durumunda, kalıntılar arasındaki korelasyon katsayısının −0.5 olması beklenmektedir. Testte bu katsayının −0.5'ten anlamlı biçimde farklı olup olmadığı F testi veya dirençli Wald testi kullanılarak değerlendirilmektedir (Yerdelen Tatoğlu, 2024, s. 238–239).

Hipotezler:
H₀: Birinci dereceden otokorelasyon yoktur.
H₁: Birinci dereceden otokorelasyon vardır.

Karar Kuralı:
H₀ reddedilemez: Modelde birinci dereceden otokorelasyona ilişkin istatistiksel kanıt bulunmamaktadır.
H₀ reddedilir: Modelde birinci dereceden otokorelasyon bulunmaktadır.

Wooldridge Testinin Özellikleri
- Panel veri modellerinde birinci dereceden otokorelasyonu sınamaktadır.
- Birinci fark modelinden elde edilen kalıntılara dayanmaktadır.
- F testi veya dirençli Wald testi ile uygulanabilmektedir.
- Küçük örneklemlerde de başarılı performans göstermektedir (Drukker, 2003).