Zaman Etkili Panel Veri Modelleri (Time Effects Models)

Bazı panel veri uygulamalarında yalnızca zaman etkileri bulunmakta, birim etkileri ise yer almamaktadır. Bu durumda zaman etkili panel veri modeli kullanılmaktadır. Modelde zamana göre değişen ortak etkiler dikkate alınırken, birimler arasında gözlenemeyen farklılıkların bulunmadığı varsayılmaktadır (Yerdelen Tatoğlu, 2024, s. 135).

Zaman etkili panel veri modeli genel olarak:
Yᵢₜ = β₀ + Xᵢₜβ + λₜ + uᵢₜ  i = 1,…,N; t = 1,…,T

Burada;
Yᵢₜ, bağımlı değişkeni,
Xᵢₜ, açıklayıcı değişkenleri,
β, eğim parametrelerini,
λₜ, zamana özgü ortak etkileri,
uᵢₜ, rassal hata terimini göstermektedir.

Tahmin Yöntemleri
Zaman etkili panel veri modelleri, sabit etkiler yaklaşımında Gölge Değişkenli En Küçük Kareler (LSDV) ve Grup İçi Tahminci (Within Estimator) yöntemleriyle tahmin edilebilmektedir. Tesadüfi etkiler yaklaşımında ise En Çok Olabilirlik (ML) ve Genelleştirilmiş En Küçük Kareler (GEKK) yöntemleri kullanılabilmektedir (Yerdelen Tatoğlu, 2024, s. 135–142).

Modelin Özellikleri
- Sadece zamana ait ortak etkiler modele dâhil edilmektedir.
- Birim etkilerinin bulunmadığı varsayılmaktadır.
- Makroekonomik uygulamalarda ortak şokların veya dönem etkilerinin modellenmesinde kullanılmaktadır.
- Uygulamada tek yönlü birim etkili modellere göre daha seyrek kullanılmaktadır (Yerdelen Tatoğlu, 2024, s. 135–142).