• Unit Root Tests (Birim Kök Testleri)

       ADF, PP, KPSS, ADF-GLS (DF-GLS), Zivot–Andrews (bilinmeyen tek kırılma)

       Sabit/trend seçenekleri; ADF’de autolag (AIC/BIC/t-stat veya sabit lag), KPSS’de nlags: auto/legacy/

       short / long; log ve birinci fark (Δ) opsiyonları; grafik çıktısı​

• Cointegration Tests (Eşbütünleşme Testleri)

      Engle–Granger (iki seri): log dönüşümü, trend (n/c/ct), ADF için autolag/maxlag; sonuç ve grafik

      Johansen (≥2 seri): det_order −1..3 (none/restricted const/unrestricted const/trend), VAR p seçimi;

      trace & max-eigen tabloları ve rank tahmini; gerekli durumlarda R/urca ya da Monte-Carlo ile kritik

      değer yaklaşımı; çoklu seri grafiği

• VAR Analysis | VAR Analizi

       Gecikme seçimi: AIC/BIC/HQC + LR(p vs p-1) sıralı test tablosu (örnek boyutuna göre güvenli üst

       sınır)

       Tahmin: sabit içeren VAR(p); AR-kökleri ile stabilite (unit circle); artık teşhisleri: BG-LM otokorelasyon,

        White heteroskedastisite, Jarque–Bera normallik + artık ACF grafikleri.

        IRF: ortogonal/genelleştirilmiş, kümülatif seçeneği ve ufuk ayarı.

        FEVD: hedef değişken için varyans ayrıştırması grafiği ve tablo.

        Lag selection grid + LR tests; estimation with stability (AR roots), diagnostics (BG-LM, White, JB) with

        residual correlograms; IRF (orth/generalized, cumulative); FEVD tables/plots.

• Causality Tests (Nedensellik Testleri)

       Çift yönlü Granger: seçilen seri kümesi için VAR-tabanlı otomatik p (AIC/BIC/HQC/FPE) ile; her yön

        için F-istatistiği ve p-değeri raporu; isteğe bağlı log dönüşümleri

• Long-Run Estimation (Uzun Dönem Tahmini)

• Eşbütünleşme regresyonları: DOLS (lead/lag manuel veya AIC/BIC/HQC ile otomatik), FMOLS ve CCR (arch paketli). HAC/NW kernel (Bartlett/Parzen/QS) ve bant genişliği seçimi. Gerçek-uyumlu (actual vs fitted) grafik + ayrıntılı özet.

• VECM Analysis (VECM Analizi)

       Sıra & derece seçimi (Johansen), select_order (AIC/BIC/HQC/FPE), rank r (trace & max-eigen);

       deterministik durumlar (Case 1–5: none / const in/out / trend in/out).

• ARDL / Bounds Test (ARDL / Sınır Testi)

      ARDL modeli ve otomatik gecikme seçimi: pmax​/qmax⁡q_{\max}qmax​ sınırlarıyla AIC/BIC/HQC;

      ardl_select_order varsa onu, yoksa güvenli ızgara (grid) araması; değişken bazlı log dönüşümü;

      sabit/bozuk dışsal değişkenlerin otomatik temizlenmesi.

      Bounds Test (Pesaran–Shin–Smith): Kritik değer uygunsa test; değilse SSR-tabanlı PSS F + UECM’de

      düzeylere ortak Wald F. I0/I1 kritik değerleri (10/5/1%) gömülü; Case III, k=1 için küçük örnek

      düzeltmesi (F ≶ I0/I1).

       UECM & uzun dönem katsayıları

       Diagnostics: Ljung–Box, BG-LM, White & Breusch–Pagan, Jarque–Bera, Ramsey RESET on UECM

       residuals.